При совпадении стоимости реализации и предложения заявители находят друг друга, заключают сделку и исчезают из списка. У разных брокеров таблицы могут отличаться, но функциональность у всех стаканов одинакова. Наша заявка встанет в очередь или будет сразу исполнена брокером. Справа и слева указано количество акций или облигаций.
- Разница между первой и второй ценой (4 и 10 шаги) покупки на 10 лотов составила бы всего 9 рублей.
- Вид биржевого стакана и его функционал зависят от торговой платформы.
- Это свод данных о выгодных предложениях о покупке и продаже ценных бумаг в реальном времени.
- Как понять, что акции надо покупать или продавать?
Факторы, влияющие на глубину рынка
Туда помещаются только те ордера которые расположены максимально близко к актуальной цене. Появление крупных участников рынка, тем не менее, почти всегда заметно. При внимательном наблюдении их можно разглядеть в стакане. Этот же инвестор может подать ордер на покупку большого объема активов, тем самым создав условный повышенный спрос.
Провести глубокий анализ с помощью биржевого стакана не получится, но он даёт общее понимание настроений на рынке. Например, если бо́льшая часть заявок – на покупку, значит, цена актива растущая и подходит покупателям. Если больше заявок на продажу, актив менее популярен, спрос на него ниже. А на практике крупные заявки на продажу иногда создают, чтобы отпугнуть покупателей и сбить цену актива до нужных значений. Графики могут показать динамику изменения ордеров и стоимости во времени, что поможет трейдерам анализировать изменения на рынке и выявлять тренды.
И в первых 10-ти строках вы будете видеть цену с разницей в буквально 1 пипс. Вы не будете успевать отслеживать ценовые изменения. У фондовых брокеров стаканы могут быть глубиной 20×20 строк с возможностью дополнительного расширения по индивидуальному запросу. Скопление ордеров в узком ценовом диапазоне может говорить о сильной ключевой зоне спроса/предложения. Появление дисбаланса объемов заявок на покупку или продажу может говорить о формировании «бычьего» или «медвежьего» тренда. Большие трейдеры, стремящиеся к устойчивой позиции, используют способы, которые помогают им не привлекать к себе внимания.
Что показывает биржевой стакан
Открытая позиция может стимулировать множество покупок и рост консолидации цен. Если предложение слишком маленькое, есть риск, что его не исполнят. С его помощью можно наблюдать за движением котировок на биржевом рынке. Обычно игроки покупают большую часть бумаг, когда они находятся внизу канала. Цена предложения в книгах заявок на криптовалютной бирже, как правило, отмечена красным цветом, и в приложении TabTrader эта классическая цветовая схема сохраняется. Всё бы хорошо, следили бы за ордерами, да зарабатывали легкие деньги.
Для кого актуален стакан котировок?
Мы видим, что при покупке одной штуке при цене 88,30 брокер может списать с нас около 909,16р. У разных брокеров зоны продавцов и покупателей могут располагаться наоборот. Сверху могут группироваться заявки от продавцов, а снизу от покупателей. Получить доступ к биржевому стакану можно в приложении своего брокера или терминале. Котировки и объёмы заявок здесь меняются в режиме реального времени. Но использовать только этот инструмент не стоит – инвестиционные решения принимаются после фундаментального анализа, но с учётом параметров из стакана, ленты сделок.
Анализ биржевого стакана
Реже встречается параллельное расположение частей стакана, аски и биды напротив друг друга. Это рыночные приказы, которые значительно биржевой стакан как с ним работать влияют на котировки биржи. Существует еще один вид предложений, похожий на лимитированный, но он двигается за стоимостью активов.
«Покупатели либо совершают сделку в реальном времени, либо создают ее заранее, и она будет завершена только при определенных обстоятельствах. Классическим примером может быть ситуация, когда цена актива, который они хотят приобрести, достигает определенного уровня». Просмотр графика с ценами тоже происходит из биржевого стакана.
Тогда трейдеры открывают ордер на покупку, ожидая продолжения восходящего тренда. При появлении в биржевом стакане их цена не соответствует рыночной, но они будут стремиться к ней, оказывая влияние на состояние рынка. Эти заявки стимулируют и поддерживают направление рынка в долгосрочной перспективе.
Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды. Основные характеристики биржевого стакана – это его структура, ключевые элементы и функциональные особенности, которые позволяют анализировать рыночную динамику. В этом блоке я подробнее остановлюсь на стакане цен платформы cTrader. МТ4/МТ5 — это простейшие торговые платформы для начинающих, стаканы цен у них имеют минимальный функционал.
- Что такое биржевой стакан в трейдинге, как его читать и анализировать.
- Это динамическая сводка, поскольку данные в ней отражаются на момент запроса.
- Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.
- Это помогает участнику рынка выстроить будущую стратегию своих действий на бирже.
- Было бы не плохо, если бы регулятор обязывал давать полную статистику о спросе и предложении, а пока имеем то, что имеем.
- В приложениях брокеров на мобильных устройствах расположение стакана интуитивно понятно.
Покупатель создаёт её, например, на покупку одного лота акций компании, и выставляет определённую цену. Исполняется она только в случае, когда появится продавец с этой же ценой. Но этого может не произойти или исполнение будет частичным, то есть цена продавца подойдёт, но количество активов не совпадёт. Таблица котировок наиболее полезна внутридневным трейдерам и скальперам, знающим, как правильно читать биржевой стакан. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, анализируя его данные.
С помощью этого элементарного инструмента можно составлять краткосрочные прогнозы и совершать сделки на бирже. Многие торговые площадки предоставляют API, через который трейдеры могут получить прямой доступ к данным стакана. Рассмотрим подробнее, как и для чего используют IT-технологии на бирже. Биржевой стакан и глубина рынка есть практически во всех торговых платформах, отличия заключаются в полноте отображаемой информации и функционале.
В это время ликвидность максимальная и рынок наиболее глубокий. В азиатскую сессию объемы снижаются, рынок теряет свою глубину. Другой пример — снижение глубины рынка перед праздниками, выходными. В этот период большинство трейдеров фиксируют позиции, на рынке снижаются торговые объемы и количество участников. Не стоит останавливаться только на показателях биржевого стакана.
Такая деятельность является довольно рискованной, поэтому в своей работе маркетмейкеры используют специальные алгоритмы для выставления двухсторонних котировок. Криптобиржи поощряют маркетмейкеров льготными размерами комиссий, что дает им возможность для совершения сделок в разных направлениях. Одним из самых очевидных сигналов является отмена ордеров. В таком случае это говорит лишь о том, что для выставляемых приказов нет ответного предложения и цена вероятнее всего будет двигаться в направлении таких ордеров. Агрессивные приказы постоянно приводят рынок в движение. Более того, размер каждого ордера напрямую влияет на рост или падение курса (чем выше объем, тем сильнее влияние).