Посмотрим на реальных котировках, насколько эффективно работает способ определения перекупленности и перепроданности через волатильность. Под названием «Частота однодневных аномальных доходов и колебаний цен на Форекс» проводится анализ изменений котировок валютных пар с целью выявления закономерностей, предвещающих финансовый кризис. Авторы исследований говорят о индикатор ATR нестандартном поведении доходности по валютным активам.
Интервью с трейдером: Майкл Мобуссин
Таким образом, ATR фиксирует диапазон изменения стоимости актива за конкретный временной промежуток. Также в определенной мере он определяет скорость изменения котировок. Эксперименты по сбору статистики показывают, что индикатор Super Trend вряд ли можно использовать как самостоятельный инструмент. Индикатору Super Trend характерны те же преимущества и недостатки, которыми обладают многие технические индикаторы, построенные по простым формулам на основе прошлых цен. Если во время тестирования на истории вы получаете результаты, показывающие высокую прибыль, отнеситесь к этому с долей скепсиса и проведите дополнительную проверку. Перефразируя популярную поговорку, “7 раз отмерь на демо, 1 раз поставь на реал”.
Тестирование прибыльности торговли по индикатору Super Trend
- Перед вами появится описание настроек, в котором вы можете задать период работы, а так же сменить его расцветку и толщину линий.
- При росте волатильности мы можем не получить сигнал на закрытие, так как цена может снижаться меньшими свечами, чем текущий ATR.
- В этом случае чрезмерный рост индекса будет символизировать укрепление валюты индекса и рост покупок, а снижение индекса — слабость валюты индекса и превалирование продаж.
- 3) Стратегия «Антифлет» — достаточно стабильная, тесты показывают большое количество прибыльных сделок.
- Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Индикатор скользящая средняя является одним из наиболее популярных торговых инструментов, предназначенных для технического анализа рынка Forex. Данное значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Исходя из этого недостатка, Уайлдер разработал индикатор ATR, который учитывает этот фактор.
Общая таблица результатов тестирования.
У трейдера появляется возможность анализировать рыночную ситуацию с точки зрения направления и силы тренда, а также с позиции достижения им состояния перепроданности/перекупленности. Средний истинный диапазон имеет один существенный недостаток — при большом периоде ATR обычно запаздывает, показывая прошлый уровень волатильности. Он связан с тем, как строятся открытия “кирпичей” при смене их цвета.
Благодаря системе удается заключать сделки внизу и закрывать вверху, беря хорошую прибыль. Система для валютной пары евро/доллар, работает на минутных и часовых графиках. Сокращенное название индикатора ATR полностью звучит как «Average true range», а на русский язык переводится как «Средний истинный диапазон». Высокие значения ATR – результат стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. При этом чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается.
Высокая волатильность на рынке FOREX: научный подход
Ее применение обеспечивает неплохое соотношение прибыльных и убыточных сделок. В основе стратегии лежит индикатор, построенный на основе индикатора ATR. 3) Стратегия «Антифлет» — достаточно стабильная, тесты показывают большое количество прибыльных сделок.
Для рабочей валютной пары следует сделать следующие установки. Получается, что индикатор Super Trend можно с небольшим эффектом использовать для взятия прибыли на восходящих участках в рамках глобального роста? Да, но это справедливо и для многих других технических индикаторов.
Когда ценовые бары короткие, это означает, что в течение дня было мало оснований для движения цены вверх и вниз, то трейдеры будут видеть, что на индикаторе ATR будет отмечаться нисходящее движение. Если диапазон ценовых баров начинает расти, и они становятся больше, что составляет большой истинный диапазон, то линия индикатора ATR будет отображать восходящее движение. При такой стратегии торговли сразу же после открытия сделки выставляется стоп-лосс возле локальных экстремумов на ценовом графике, а тейк-профит – на уровнях поддержки и сопротивления. Допустимо использовать трейлинг-стоп, предварительно вычислив волатильность торгуемого актива. Благодаря использованию индикатора ATR трейдер может четко определять и анализировать текущую волатильность актива, верно определять размеры позиций и т.д.
Торговля имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Что касается практического применения ATR индикатора, то наиболее часто он используется для расчета параметров стоп-лосс заявок. Логика в этом простая, чем выше волатильность на рынке, тем стратегия должна использовать более широкие стопы для того, чтобы они не срабатывали часто при случайных колебаниях рынка. И наоборот, на спокойном рынке с большой вероятностью, широкие стопы будут срабатывать слишком поздно.
Величина ATR при низкой волатильности будет низкой, а при высокой волатильности — высокой. Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс, который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex.
При высокой волатильности сигналов будет меньше, так как цене надо преодолеть очень большое расстояние. С того времени, ATR индикатор приобрел немалую популярность среди трейдеров. Поэтому его реализацию можно встретить в большинстве торговых платформ и терминалов, таких как Quik, MetaTrader и т.д. Низкие значения ATR обычно соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации.
ATR – инструмент для анализа волатильности рынка и управления рисками, а не стратегия торговли. Торговля сопряжена с риском, и при использовании ATR также нет гарантии прибыли. Индикатор Super Trend – простой инструмент, который рассчитывается на основе текущей волатильности рынка, измеряемой индикатором ATR. Если всплеск волатильности приводит к росту цены с пересечением линии сопротивления – срабатывает сигнал на покупку. По ATR можно определить рост волатильности (изменчивости) цены, что в свою очередь указывает на волнения на рынке.
Сегодня мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор ATR и историю его возникновения. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Перед вами появится описание настроек, в котором вы можете задать период работы, а так же сменить его расцветку и толщину линий. Инструмент после добавления появится в нижней части экрана вашего терминала. Индикатор ATR является тем самым классическим инструментом, который незаслуженно игнорируют многие начинающие спекулянты.
Особенность индикатора АТР — это способность измерять абсолютное значение изменчивости цены, а не ее процентное изменение. Это делает ATR универсальным инструментом для анализа рынков России и мира с разной ценовой волатильностью. Этот осциллятор измеряет разницу между максимальными и минимальными значениями цены во временном интервале и усредняет результаты.
Производится установка двух отложенных ордеров, при этом бай стоп имеет определенное превышение. Одновременно этот индикатор становится красным, что является необходимым условием, он должен оказаться ниже ценового значения. Система инструментов стратегии Bat + уровни Фибоначчи использует пробой.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.